PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.70% против 6.62% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between SPGI and PEP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.33

The correlation between SPGI and PEP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

PEP:

$197.79B

EPS

SPGI:

$15.79

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

PEP:

22.64

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

PEP:

7.83

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

PEP:

2.07

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

PEP:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

SPGI vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.62

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.11

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.83

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

2.11

-3.13

SPGI vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и PEP

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-73.92%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-16.25%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-29.17%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-30.32%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-30.32%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-17.75%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-13.65%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

6.37%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и PEP

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.39%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

14.62%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

21.71%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

18.39%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

19.67%

+6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и PEP

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
4.17B
19.44B
(SPGI) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
55.2%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and PEP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.62%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор