PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с NVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SPGI returned 2.16%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

NVT

1 день
0.80%
1 месяц
-4.09%
С начала года
63.18%
6 месяцев
63.60%
1 год
139.62%
3 года*
52.46%
5 лет*
41.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%-9.19%
NVT
nVent Electric plc		63.18%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%

Correlation

The correlation between SPGI and NVT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.34

The correlation between SPGI and NVT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

NVT:

$27.20B

EPS

SPGI:

$15.79

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

NVT:

55.32

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

NVT:

1.33

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

NVT:

6.29

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

NVT:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

nVent Electric plc

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с BDCNVT с AEISNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

SPGI vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGINVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.41

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.88

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

8.30

-8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

28.25

-29.27

SPGI vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и NVT

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGINVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-56.18%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-16.93%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-46.67%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-46.67%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-5.98%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-11.82%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

4.96%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и NVT

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGINVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

12.76%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

32.57%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

41.19%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

36.06%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

38.49%

-12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и NVT

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NVT в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVT
nVent Electric plc		0.49%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.17B
1.24B
(SPGI) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
35.9%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and NVT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (12.76%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор