PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 15.58% против 10.06% соответственно.

SPGI

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.02%
3 года*
3.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.58%

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.82%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between SPGI and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.34

The correlation between SPGI and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.13B

JNJ:

$567.68B

EPS

SPGI:

$15.79

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

SPGI:

26.42

JNJ:

26.85

Коэффициент PEG

SPGI:

3.45

JNJ:

0.89

Коэффициент P/S

SPGI:

8.02

JNJ:

5.86

Коэффициент P/B

SPGI:

3.97

JNJ:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

SPGI vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGIJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.19

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
4.65

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.57

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.91

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

14.52

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGI vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGIJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.19

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPGI и JNJ

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-50.67%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-10.96%

-19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-15.95%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-18.41%

-21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-27.37%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.45%

-6.06%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-11.88%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

3.70%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и JNJ

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.80%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

12.41%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

16.87%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

16.87%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

18.47%

+7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и JNJ

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.17B
24.06B
(SPGI) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
71.5%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.15%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор