PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPGI с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPGI и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 15.53% против 11.27% соответственно.


SPGI

1 день
0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-22.42%
3 года*
1.83%
5 лет*
0.35%
10 лет*
15.53%

ICLN

1 день
-0.92%
1 месяц
-8.37%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.85%
1 год
59.68%
3 года*
6.42%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и ICLN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.
-22.65%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
24.98%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between SPGI and ICLN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.41

The correlation between SPGI and ICLN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P Global Inc.

iShares Global Clean Energy ETF

Доходность на риск

SPGI vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPGIICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.66

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

12.50

-13.85

SPGI vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и ICLN

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и ICLN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPGIICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-87.15%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-16.38%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-43.18%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-57.16%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-66.75%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.08%

-44.08%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-66.52%

+51.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

4.79%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и ICLN

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.14%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPGIICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

13.41%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

23.13%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

28.54%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

27.69%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

27.33%

-1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и ICLN

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ICLN в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
0.90%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
SPGI
S&P Global Inc.
0.96%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы


SPGI and ICLN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (13.41%) compared to SPGI (8.14%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор