Сравнение SPGI с ICLN
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, SPGI returned 15.53%/yr vs 11.27%/yr for ICLN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 15.53% против 11.27% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 15.53%
ICLN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам SPGI и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -22.65% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 24.98% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between SPGI and ICLN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between SPGI and ICLN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. ICLN — Ранг доходности на риск
SPGI
ICLN
Сравнение SPGI c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.66 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.50 | -13.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и ICLN
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -87.15% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -16.38% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -43.18% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -57.16% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -66.75% | +26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -44.08% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -66.52% | +51.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 4.79% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и ICLN
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.14%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 13.41% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 23.13% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 28.54% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 27.69% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 27.33% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и ICLN
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ICLN в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.90% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and ICLN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (13.41%) compared to SPGI (8.14%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs ICLN's -87.15%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор