Сравнение SPGI с ICLN
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, SPGI returned 15.22%/yr vs 11.99%/yr for ICLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.54%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 15.22% против 11.99% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 15.22%
ICLN
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 39.84%
- 1 год
- 83.73%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам SPGI и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -20.74% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 40.54% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between SPGI and ICLN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between SPGI and ICLN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. ICLN — Ранг доходности на риск
SPGI
ICLN
Сравнение SPGI c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 7.50 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 21.35 | -22.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.20 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.08 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и ICLN
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -87.15% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -11.22% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -43.18% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -57.16% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -66.75% | +26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -37.13% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -66.61% | +51.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 3.94% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и ICLN
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.74%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.53% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 20.21% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 26.38% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.21% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 27.20% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и ICLN
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ICLN в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.16% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and ICLN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (9.53%) compared to SPGI (7.74%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs ICLN's -87.15%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор