Сравнение SPGI с FTXL
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, SPGI returned 4.00%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGI и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between SPGI and FTXL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between SPGI and FTXL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. FTXL — Ранг доходности на риск
SPGI
FTXL
Сравнение SPGI c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.86 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 23.95 | -24.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и FTXL
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -43.87% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -22.76% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -41.57% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -43.87% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -22.76% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -10.55% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 5.55% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и FTXL
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 12.33%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 20.87% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 37.93% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 44.00% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 37.77% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 35.06% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и FTXL
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and FTXL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор