Сравнение SPGI с FTXL
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, SPGI returned 2.25%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.
SPGI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 15.22%
FTXL
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 30.59%
- С начала года
- 115.70%
- 6 месяцев
- 113.17%
- 1 год
- 225.15%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- 34.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGI и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -20.74% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 115.70% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between SPGI and FTXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between SPGI and FTXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. FTXL — Ранг доходности на риск
SPGI
FTXL
Сравнение SPGI c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 15.62 | -16.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 58.28 | -59.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 6.33 | -7.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.97 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и FTXL
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -43.87% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -14.51% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -41.57% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -43.87% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | 0.00% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -10.56% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 3.88% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и FTXL
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.74%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 14.28% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 28.98% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 35.94% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 36.02% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 34.25% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и FTXL
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FTXL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.12% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and FTXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (14.28%) compared to SPGI (7.74%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор