Сравнение SPGI с CVE
SPGI (S&P Global Inc.) and CVE (Cenovus Energy Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CVE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SPGI returned 15.85%/yr vs 9.04%/yr for CVE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и CVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 61.89%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 15.85% против 9.04% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 15.85%
CVE
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- 61.89%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 87.82%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам SPGI и CVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -18.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 61.89% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
Correlation
The correlation between SPGI and CVE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between SPGI and CVE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$126.20B
CVE:
$50.94B
SPGI:
$15.79
CVE:
CA$2.52
SPGI:
26.86
CVE:
15.02
SPGI:
3.51
CVE:
0.06
SPGI:
8.16
CVE:
1.41
SPGI:
4.03
CVE:
2.18
SPGI:
$15.73B
CVE:
CA$49.40B
SPGI:
$8.15B
CVE:
CA$9.68B
SPGI:
$7.83B
CVE:
CA$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. CVE — Ранг доходности на риск
SPGI
CVE
Сравнение SPGI c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | CVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.13 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 17.84 | -18.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и CVE
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -94.87% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -14.40% | -16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -49.57% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -53.51% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -89.22% | +49.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -14.40% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -44.11% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 4.97% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и CVE
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.64%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 11.99% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 27.36% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 34.75% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 40.24% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 50.59% | -24.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и CVE
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CVE в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.04% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и CVE
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and CVE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVE has higher volatility (11.99%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CVE's -94.87%.
CVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и CVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор