Сравнение SPGI с CNQ
SPGI (S&P Global Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SPGI returned 15.85%/yr vs 17.25%/yr for CNQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 31.20%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 15.85% против 17.25% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 15.85%
CNQ
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 31.20%
- 6 месяцев
- 36.98%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам SPGI и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -18.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 31.20% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between SPGI and CNQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between SPGI and CNQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$126.20B
CNQ:
$92.25B
SPGI:
$15.79
CNQ:
CA$4.65
SPGI:
26.86
CNQ:
13.22
SPGI:
3.51
CNQ:
0.64
SPGI:
8.16
CNQ:
3.15
SPGI:
4.03
CNQ:
2.88
SPGI:
$15.73B
CNQ:
CA$40.74B
SPGI:
$8.15B
CNQ:
CA$12.53B
SPGI:
$7.83B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. CNQ — Ранг доходности на риск
SPGI
CNQ
Сравнение SPGI c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.48 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.52 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и CNQ
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -80.75% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -14.16% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -35.85% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -35.85% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -77.84% | +38.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -12.15% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -23.51% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 6.35% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и CNQ
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.64%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 8.91% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 24.21% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 29.08% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 32.89% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 40.26% | -14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и CNQ
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CNQ в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.97% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и CNQ
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and CNQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.91%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор