Сравнение SPGI с BRK-B
SPGI (S&P Global Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SPGI returned 16.05%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.05% против 13.01% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам SPGI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SPGI and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between SPGI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$132.71B
BRK-B:
$1.06T
SPGI:
$15.85
BRK-B:
$33.62
SPGI:
28.29
BRK-B:
14.61
SPGI:
3.70
BRK-B:
0.57
SPGI:
8.59
BRK-B:
2.82
SPGI:
4.26
BRK-B:
1.46
SPGI:
$15.73B
BRK-B:
$375.39B
SPGI:
$8.15B
BRK-B:
$94.36B
SPGI:
$7.83B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPGI
BRK-B
Сравнение SPGI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.39 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.82 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и BRK-B
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -53.86% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -9.42% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -14.95% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -26.58% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -29.57% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -8.99% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -11.06% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 4.50% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и BRK-B
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.42% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 11.07% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 14.57% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 17.09% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 19.40% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и BRK-B
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и BRK-B
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор