PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SPGI returned 15.37%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 15.37% против 2.18% соответственно.

SPGI

1 день
1.90%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-15.07%
1 год
-17.57%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.64%
10 лет*
15.37%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.23%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SPGI and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

The correlation between SPGI and BIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SPGI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGIBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
19.71

-20.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
174.16

-174.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

87.91

-87.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

355.35

-355.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2,817.77

-2,818.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGIBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

19.71

-20.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

13.15

-13.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

8.51

-7.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.78

-2.33

Просадки

Сравнение просадок SPGI и BIL

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-0.78%

-73.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-0.01%

-30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-0.01%

-30.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-0.10%

-39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-0.21%

-39.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

0.00%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-0.26%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

0.00%

+15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и BIL

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

0.06%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

0.13%

+23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

0.20%

+27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

0.26%

+24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

0.26%

+25.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и BIL

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.99%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор