Сравнение SPG с IDVO
SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, SPG returned 32.01%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 14.60%.
SPG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 6.11%
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPG и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 21.01% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | 17.28% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
Correlation
The correlation between SPG and IDVO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between SPG and IDVO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. IDVO — Ранг доходности на риск
SPG
IDVO
Сравнение SPG c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.30 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 12.60 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и IDVO
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -15.46% | -61.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.37% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -15.46% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -2.30% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.71% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и IDVO
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.43%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.41% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.94% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.40% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 16.50% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 16.50% | +20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и IDVO
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности IDVO в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.02% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SPG and IDVO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (6.41%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs IDVO's -15.46%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор