PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPG с HESAY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SPG returned 6.11%/yr vs 19.56%/yr for HESAY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -20.12%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 6.11% против 19.56% соответственно.

SPG

1 день
1.95%
1 месяц
10.71%
С начала года
21.01%
6 месяцев
23.06%
1 год
46.24%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.57%
10 лет*
6.11%

HESAY

1 день
1.27%
1 месяц
7.58%
С начала года
-20.12%
6 месяцев
-20.92%
1 год
-24.62%
3 года*
-1.83%
5 лет*
7.14%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		21.01%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
HESAY
Hermes International SA		-20.12%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%

Correlation

The correlation between SPG and HESAY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

SPG:

$17.14

HESAY:

€8.67

Коэффициент P/E

SPG:

12.78

HESAY:

19.54

Коэффициент PEG

SPG:

0.51

HESAY:

1.17

Коэффициент P/S

SPG:

8.07

HESAY:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.65B

HESAY:

€31.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.71B

HESAY:

€22.00B

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$7.77B

HESAY:

€15.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Hermes International SA

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS

Доходность на риск

SPG vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGHESAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.88

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.15

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.74

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

-1.32

+15.35

SPG vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPG и HESAY

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и HESAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-45.60%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-36.48%

+24.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-38.23%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-45.60%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-45.60%

-31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.22%

+33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-10.86%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

20.32%

-17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и HESAY

Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.43%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.31%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

23.41%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

30.47%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

31.54%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

27.98%

+9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и HESAY

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности HESAY в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.07%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.02%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.76B
7.91B
(SPG) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPG значения в USD, HESAY значения в EUR

Сравнение рентабельности SPG и HESAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simon Property Group, Inc. и Hermes International SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
82.5%
71.6%
Активы портфеля
SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

SPG and HESAY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESAY has higher volatility (7.31%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs HESAY's -45.60%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и HESAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор