PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPG с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SPG returned 6.11%/yr vs 55.97%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.11% против 55.97% соответственно.

SPG

1 день
1.95%
1 месяц
10.71%
С начала года
21.01%
6 месяцев
23.06%
1 год
46.24%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.57%
10 лет*
6.11%

BTC-USD

1 день
2.42%
1 месяц
-17.06%
С начала года
-25.06%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-37.83%
3 года*
36.87%
5 лет*
10.30%
10 лет*
55.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		21.01%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
BTC-USD
Bitcoin		-25.06%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between SPG and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г.

0.07

The correlation between SPG and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SPG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.88

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.20

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.88

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.74

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

-1.28

+15.31

SPG vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPG и BTC-USD

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-85.30%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-51.21%

+39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-51.21%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-76.67%

+30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-83.80%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.43%

+47.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-42.37%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

35.28%

-32.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и BTC-USD

Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.43%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

12.10%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

34.64%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

35.63%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

44.55%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

56.61%

-19.53%

Часто задаваемые вопросы

SPG and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs BTC-USD's -85.30%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор