Сравнение SPFIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.12% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.75%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и VFAIX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
SPFIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SPFIX
VFAIX
Сравнение SPFIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.08 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.25 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.02 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.07 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и VFAIX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.68% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и VFAIX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -78.64% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.72% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.71% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -44.37% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -13.82% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -18.69% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.86% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и VFAIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.22% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.20% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 11.53% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.86% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.40% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.62% | -3.78% |