PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-4.62%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 16.06% против 13.65% соответственно.

SPFIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.06%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий SPFIX и ITOT

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

SPFIX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.25

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPFIX и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и ITOT

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.58%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и ITOT

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-55.20%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.34%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.36%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.00%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.51%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.02%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и ITOT

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 5.18%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.49%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.78%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.68%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.36%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.25%

+0.61%