Сравнение SPFIX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и FNILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	-7.11%	17.23%	42.83%	25.48%	-18.22%	27.99%	17.41%	41.64%	-13.62%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	-7.30%	17.81%	25.47%	27.45%	-19.37%	26.67%	21.13%	31.79%	-13.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность -7.11%, а FNILX немного ниже – -7.30%.

SPFIX

1 день: -0.37%

1 месяц: -7.67%

С начала года: -7.11%

6 месяцев: -4.66%

1 год: 14.10%

3 года*: 22.03%

5 лет*: 14.01%

10 лет*: 15.75%

FNILX

1 день: -0.35%

1 месяц: -7.60%

С начала года: -7.30%

6 месяцев: -5.00%

1 год: 14.41%

3 года*: 17.43%

5 лет*: 11.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Название символа

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SPFIX:

SPFIX с VOO SPFIX с SWPPX SPFIX с FXAIX SPFIX с VFIAX SPFIX с TISPX SPFIX с SPY SPFIX с TQQQ

Часто сравнивают с FNILX:

FNILX с FXAIX FNILX с FZROX FNILX с VOO FNILX с SPY FNILX с FSPGX FNILX с SWPPX FNILX с BKLC

Сравнение комиссий SPFIX и FNILX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

SPFIX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

FNILX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SPFIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPFIX	FNILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	0.83	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.28	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.20	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	1.04	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	5.01	-0.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPFIX	FNILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	0.83	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.65	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.64	-0.08

Корреляция

Корреляция между SPFIX и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и FNILX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FNILX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	3.68%	3.45%	27.20%	8.08%	5.07%	5.43%	8.06%	16.60%	2.49%	3.01%	2.92%	4.35%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	1.09%	1.01%	1.09%	1.34%	1.53%	0.95%	1.20%	1.17%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и FNILX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPFIX	FNILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.81%	-33.76%	-21.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.11%	-12.18%	+0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.69%	-25.40%	+0.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.90%	-9.01%	+0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.99%	-5.47%	-3.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	2.54%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и FNILX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.22% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPFIX	FNILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.22%	4.23%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.04%	9.14%	-0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.09%	18.26%	-0.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.19%	17.22%	+0.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.84%	20.17%	-1.33%

Сравнение SPFIX с FNILX

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и FNILX

Сравнение доходности по годам SPFIX и FNILX

Доходность по периодам

SPFIX

FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPFIX и FNILX

Доходность на риск

SPFIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

SPFIX

FNILX

Сравнение SPFIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPFIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и FNILX

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и FNILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и FNILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)