PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPFIX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с FNILX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

SPFIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFIX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между SPFIX и FNILX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.33%
110.67%
SPFIX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFIX:

0.54

FNILX:

0.57

Коэф-т Сортино

SPFIX:

0.88

FNILX:

0.92

Коэф-т Омега

SPFIX:

1.13

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPFIX:

0.56

FNILX:

0.59

Коэф-т Мартина

SPFIX:

2.32

FNILX:

2.42

Индекс Язвы

SPFIX:

4.52%

FNILX:

4.62%

Дневная вол-ть

SPFIX:

19.41%

FNILX:

19.66%

Макс. просадка

SPFIX:

-54.81%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

SPFIX:

-10.57%

FNILX:

-10.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFIX показывает доходность -6.49%, а FNILX немного ниже – -6.55%.

SPFIX

С начала года

-6.49%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.10%

1 год

9.16%

5 лет

15.44%

10 лет

11.65%

FNILX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.82%

5 лет

15.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPFIX и FNILX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
График комиссии SPFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFIX: 0.43%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFIX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPFIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SPFIX: 0.54
FNILX: 0.57
Коэффициент Сортино SPFIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFIX: 0.88
FNILX: 0.92
Коэффициент Омега SPFIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPFIX: 1.13
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара SPFIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SPFIX: 0.56
FNILX: 0.59
Коэффициент Мартина SPFIX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SPFIX: 2.32
FNILX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.57
SPFIX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и FNILX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности FNILX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		15.11%14.11%8.32%5.07%5.29%8.34%9.16%2.49%3.01%2.92%4.35%1.98%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.17%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и FNILX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.57%
-10.77%
SPFIX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и FNILX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 14.19% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
14.30%
SPFIX
FNILX