Сравнение SPFFX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%.
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и ORDNX
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
SPFFX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
SPFFX
ORDNX
Сравнение SPFFX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.92 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.42 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.87 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.04 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.92 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и ORDNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и ORDNX
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и ORDNX
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -34.40% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -2.66% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.15% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.86% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.71% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и ORDNX
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 1.18% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 1.74% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 2.66% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 7.08% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.24% | +3.05% |