PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SPFFX и MUHLX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.97

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.37

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

8.57

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPFFX и MUHLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и MUHLX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и MUHLX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-62.05%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.23%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.65%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.81%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и MUHLX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.90% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.01%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.06%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

16.85%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.77%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.04%

+0.25%