PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с FULVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 9.47%/yr for FULVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.

SPFFX

1 день
0.18%
1 месяц
7.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.17%
1 год
29.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.65%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и FULVX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		12.19%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%9.27%

Correlation

The correlation between SPFFX and FULVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SPFFX and FULVX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

SPFFX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.00

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.06

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.00

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

0.00

+12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FULVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.00

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.40

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и FULVX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и FULVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-33.24%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-6.33%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-10.31%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.95%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.09%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.16%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и FULVX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.84%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

5.81%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

8.38%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

12.19%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.22%

+0.95%

Сравнение комиссий SPFFX и FULVX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и FULVX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности FULVX в 13.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.06%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFFX and FULVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFFX has higher volatility (3.27%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs FULVX's -33.24%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор