PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPFFX с CRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с CRBN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) are both funds - SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management, while CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Over the past 3 years, SPFFX returned 21.04%/yr vs 18.78%/yr for CRBN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for CRBN.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у CRBN с доходностью 10.05%.

SPFFX

1 день
0.48%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
10.62%
С начала года
11.49%
1 год
22.48%
3 года*
21.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRBN

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
7.60%
С начала года
10.05%
1 год
21.17%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.86%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и CRBN

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		11.49%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		10.05%21.85%19.29%22.31%-19.12%7.41%

Correlation

The correlation between SPFFX and CRBN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between SPFFX and CRBN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с CCSOSPFFX с VUGSPFFX с ICLNSPFFX с XLF
Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM

Доходность на риск

SPFFX vs. CRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFFXCRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.53

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.14

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.11

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

8.93

-0.10

SPFFX vs. CRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRBN равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и CRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и CRBN

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и CRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXCRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-33.13%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.08%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-16.60%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.60%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.17%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.38%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и CRBN

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеют волатильность 4.24% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXCRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.06%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.74%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.89%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.24%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.84%

+0.33%

Сравнение комиссий SPFFX и CRBN

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CRBN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и CRBN

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности CRBN в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.03%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.10%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPFFX and CRBN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPFFX has higher volatility (4.24%) compared to CRBN (4.06%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs CRBN's -33.13%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и CRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор