Сравнение SPFF с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
SPFF и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 0.71% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и FPFD
SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
SPFF vs. FPFD — Ранг доходности на риск
SPFF
FPFD
Сравнение SPFF c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.47 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.59 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 5.82 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.47 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и FPFD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и FPFD
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FPFD в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и FPFD
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -20.83% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.18% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.29% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.04% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.87% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и FPFD
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.35% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 2.08% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 3.54% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 5.38% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 5.38% | +8.08% |