PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и FPFD


2026 (YTD)20252024202320222021
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%0.71%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий SPFF и FPFD

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.


Доходность на риск

SPFF vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.47

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.99

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.59

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

5.82

-3.73

SPFF vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FPFD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.47

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPFF и FPFD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и FPFD

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FPFD в 5.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и FPFD

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и FPFD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-20.83%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.18%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-2.29%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.04%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.87%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и FPFD

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.35%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.08%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.54%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

5.38%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

5.38%

+8.08%