Сравнение SPFF с EVPF
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. SPFF is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPFF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.13%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFF и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.12% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between SPFF and EVPF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFF vs. EVPF — Ранг доходности на риск
SPFF
EVPF
Сравнение SPFF c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.13 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и EVPF
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -2.36% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.17% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -0.52% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 4.31% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 4.31% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 4.31% | +9.20% |
Сравнение комиссий SPFF и EVPF
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и EVPF
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.34% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Часто задаваемые вопросы
SPFF and EVPF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.
SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Global X and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для SPFF и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор