Сравнение SPEX.L с BTC-USD
SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.41%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEX.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEX.L показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%.
SPEX.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -31.69%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам SPEX.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 9.62% | 3.90% | 14.09% | 7.64% | -1.17% | 28.05% |
BTC-USD Bitcoin | -27.31% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | -19.28% |
Correlation
The correlation between SPEX.L and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEX.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SPEX.L
BTC-USD
Сравнение SPEX.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEX.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.78 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.39 | +13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEX.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.93 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и BTC-USD
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEX.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -84.19% | +64.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -49.84% | +44.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -49.84% | +30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -73.24% | +53.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.98% | +48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -40.26% | +36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 33.59% | -31.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 1.97%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEX.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 10.38% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 33.67% | -27.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 34.71% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 44.81% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 56.04% | -41.44% |
Часто задаваемые вопросы
SPEX.L and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор