Сравнение SPEX.L с BTC-USD
SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.43%/yr vs 15.74%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEX.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEX.L показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.07%.
SPEX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- -33.69%
- С начала года
- -27.07%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 57.33%
Сравнение доходности по годам SPEX.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 11.86% | 3.90% | 14.09% | 7.64% | -1.17% | 8,302.22% |
BTC-USD Bitcoin | -27.07% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | -19.70% |
Correlation
The correlation between SPEX.L and BTC-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEX.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SPEX.L
BTC-USD
Сравнение SPEX.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEX.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.89 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | -1.42 | +12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и BTC-USD
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEX.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -84.19% | +64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -52.30% | +46.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -52.30% | +32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -73.24% | +53.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -48.81% | +47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -40.55% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 30.44% | -28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 2.92%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEX.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 8.86% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 34.09% | -27.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 34.66% | -24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 43.80% | -24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,820.40% | 55.37% | +2,765.03% |
Часто задаваемые вопросы
SPEX.L and BTC-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор