Сравнение SPEX.L с BTC-USD
SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.73%/yr vs 14.67%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEX.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEX.L показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -30.49%.
SPEX.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -19.95%
- С начала года
- -30.49%
- 6 месяцев
- -29.97%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 56.96%
Сравнение доходности по годам SPEX.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 13.01% | 3.90% | 14.09% | 7.64% | -1.17% | 8,302.22% |
BTC-USD Bitcoin | -30.49% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | -19.70% |
Correlation
The correlation between SPEX.L and BTC-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEX.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SPEX.L
BTC-USD
Сравнение SPEX.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEX.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.84 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.83 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | -1.40 | +15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и BTC-USD
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEX.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -84.19% | +64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -51.21% | +45.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -51.21% | +31.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -73.24% | +53.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.21% | +51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -40.40% | +34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 31.99% | -30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 2.24%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEX.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 11.81% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 34.02% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 34.69% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 43.96% | -24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,836.41% | 55.41% | +2,781.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEX.L and BTC-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор