PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEX.L с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEX.L и BTC-USD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPEX.L с BTC-USD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Bitcoin (BTC-USD).

SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или BTC-USD.

Доходность

Сравнение доходности SPEX.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEX.L:

0.21

BTC-USD:

1.05

Коэф-т Сортино

SPEX.L:

0.37

BTC-USD:

2.75

Коэф-т Омега

SPEX.L:

1.05

BTC-USD:

1.29

Коэф-т Кальмара

SPEX.L:

0.12

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Мартина

SPEX.L:

0.46

BTC-USD:

9.44

Индекс Язвы

SPEX.L:

6.53%

BTC-USD:

11.20%

Дневная вол-ть

SPEX.L:

15.89%

BTC-USD:

41.37%

Макс. просадка

SPEX.L:

-25.19%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

SPEX.L:

-17.92%

BTC-USD:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPEX.L показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 11.31%.

SPEX.L

С начала года

-6.29%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-10.92%

1 год

3.03%

3 года

5.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

11.31%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

7.83%

1 год

54.10%

3 года

48.45%

5 лет

61.52%

10 лет

84.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Bitcoin

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEX.L и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEX.L
Ранг риск-скорректированной доходности SPEX.L, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEX.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEX.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEX.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEX.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEX.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SPEX.L и BTC-USD

Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и BTC-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPEX.L и BTC-USD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 5.48%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...