Сравнение SPEX.L с EWSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).
SPEX.L и EWSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или EWSP.L.
Основные характеристики
SPEX.L | EWSP.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.75% | 7.82% |
Дох-ть за 1 год | 14.67% | 14.86% |
Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.41 |
Дневная вол-ть | 56.61% | 10.60% |
Макс. просадка | -20.84% | -12.48% |
Текущая просадка | -17.27% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между SPEX.L и EWSP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и EWSP.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEX.L показывает доходность 7.75%, а EWSP.L немного выше – 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEX.L и EWSP.L
И SPEX.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEX.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEX.L и EWSP.L
Ни SPEX.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и EWSP.L
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и EWSP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и EWSP.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) имеют волатильность 4.16% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.