Сравнение SPEX.L с EWSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).
SPEX.L и EWSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или EWSP.L.
Основные характеристики
| SPEX.L | EWSP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.66% | 17.20% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 24.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.47 | 12.78 |
| Индекс Язвы | 17.22% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 56.54% | 10.29% |
| Макс. просадка | -20.84% | -12.48% |
| Текущая просадка | -9.66% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между SPEX.L и EWSP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и EWSP.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEX.L показывает доходность 17.66%, а EWSP.L немного ниже – 17.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEX.L и EWSP.L
И SPEX.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEX.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEX.L и EWSP.L
Ни SPEX.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и EWSP.L
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и EWSP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и EWSP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.