PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEX.L с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEX.L и ^SPXEW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPEX.L с ^SPXEW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или ^SPXEW.

Доходность

Сравнение доходности SPEX.L и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEX.L:

0.21

^SPXEW:

0.45

Коэф-т Сортино

SPEX.L:

0.37

^SPXEW:

0.80

Коэф-т Омега

SPEX.L:

1.05

^SPXEW:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPEX.L:

0.12

^SPXEW:

0.45

Коэф-т Мартина

SPEX.L:

0.46

^SPXEW:

1.60

Индекс Язвы

SPEX.L:

6.53%

^SPXEW:

5.20%

Дневная вол-ть

SPEX.L:

15.89%

^SPXEW:

17.49%

Макс. просадка

SPEX.L:

-25.19%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

SPEX.L:

-17.92%

^SPXEW:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPEX.L показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 0.57%.

SPEX.L

С начала года

-6.29%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-10.92%

1 год

3.03%

3 года

5.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

0.57%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-5.91%

1 год

6.47%

3 года

5.79%

5 лет

11.84%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

S&P 500 Equal Weighted Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEX.L и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEX.L
Ранг риск-скорректированной доходности SPEX.L, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEX.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEX.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEX.L c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEX.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEX.L и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SPEX.L и ^SPXEW

Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и ^SPXEW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPEX.L и ^SPXEW

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...