PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEX.L с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEX.L с ^SPXEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index) is an index. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.41%/yr vs 7.81%/yr for ^SPXEW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPEX.L и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEX.L торгуется в GBp, в то время как ^SPXEW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SPXEW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEX.L показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 10.21%.

SPEX.L

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
9.62%
6 месяцев
10.01%
1 год
21.02%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

^SPXEW

1 день
0.79%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.26%
1 год
19.80%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEX.L и ^SPXEW

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEX.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.62%3.90%14.09%7.64%-1.17%28.05%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		10.21%1.55%12.84%5.98%-2.78%14.32%

Correlation

The correlation between SPEX.L and ^SPXEW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between SPEX.L and ^SPXEW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

S&P 500 Equal Weighted Index

Часто сравнивают с SPEX.L:
SPEX.L с RSPSPEX.L с WELE.DESPEX.L с SPYSPEX.L с EWSP.LSPEX.L с BTC-USDSPEX.L с VOOSPEX.L с JGGI.L
Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с VADDX^SPXEW с PFGC

Доходность на риск

SPEX.L vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEX.L
Ранг доходности на риск SPEX.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEX.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEX.L c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEX.L^SPXEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.78

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.46

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.99

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

10.06

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEX.L vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEX.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPXEW равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEX.L и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEX.L^SPXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.78

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPEX.L и ^SPXEW

Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и ^SPXEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEX.L^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-43.13%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.65%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-19.94%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-19.94%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.19%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.97%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEX.L и ^SPXEW

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 1.97%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEX.L^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.17%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

8.12%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

11.18%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.06%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

18.22%

-3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEX.L and ^SPXEW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и ^SPXEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор