Сравнение SPEX.L с ^SPXEW
SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index) is an index. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.73%/yr vs 8.00%/yr for ^SPXEW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и ^SPXEW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEX.L торгуется в GBp, в то время как ^SPXEW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SPXEW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEX.L показывает доходность 13.01%, а ^SPXEW немного ниже – 12.88%.
SPEX.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
^SPXEW
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SPEX.L и ^SPXEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 13.01% | 3.90% | 14.09% | 7.64% | -1.17% | 8,302.22% |
^SPXEW S&P 500 Equal Weighted Index | 12.88% | 1.55% | 12.84% | 5.98% | -2.78% | 15.61% |
Correlation
The correlation between SPEX.L and ^SPXEW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between SPEX.L and ^SPXEW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEX.L vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск
SPEX.L
^SPXEW
Сравнение SPEX.L c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEX.L | ^SPXEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.40 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 11.45 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и ^SPXEW
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.03%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и ^SPXEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEX.L | ^SPXEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -41.56% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -6.65% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -19.94% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -19.94% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.87% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.97% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и ^SPXEW
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 2.24%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEX.L | ^SPXEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.99% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 8.41% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 11.33% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.10% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,836.41% | 18.12% | +2,818.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPEX.L and ^SPXEW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и ^SPXEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор