Сравнение SPEX.L с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
SPEX.L и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или RSP.
Основные характеристики
| SPEX.L | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.66% | 17.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 29.10% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 6.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 1.47 | 16.60 |
| Индекс Язвы | 17.22% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 56.54% | 11.69% |
| Макс. просадка | -20.84% | -59.92% |
| Текущая просадка | -9.66% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между SPEX.L и RSP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и RSP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEX.L показывает доходность 17.66%, а RSP немного выше – 17.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEX.L и RSP
И SPEX.L, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEX.L c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEX.L и RSP
SPEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и RSP
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и RSP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 3.11%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.