Сравнение SPEX.L с JGGI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).
SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или JGGI.L.
Основные характеристики
| SPEX.L | JGGI.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.66% | 21.34% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 1.47 | 11.32 |
| Индекс Язвы | 17.22% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 56.54% | 13.33% |
| Макс. просадка | -20.84% | -54.88% |
| Текущая просадка | -9.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPEX.L и JGGI.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и JGGI.L
С начала года, SPEX.L показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у JGGI.L с доходностью 21.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEX.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEX.L и JGGI.L
SPEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 3.29% | 3.52% | 3.99% | 3.23% | 2.55% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и JGGI.L
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и JGGI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и JGGI.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 3.10%, в то время как у JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.