PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с SPYE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с SPYE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE).

SPEU и SPYE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SPYE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и SPYE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и SPYE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.11%35.83%2.05%19.15%-14.41%15.24%6.21%24.62%-15.03%26.11%
Разные валюты инструментов

SPEU торгуется в USD, в то время как SPYE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPYE.DE с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции SPYE.DE немного отстают с 9.12%.

SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%

SPYE.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.11%
6 месяцев
5.40%
1 год
21.82%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с EYLDSPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с SPYM.DESPYE.DE с H4ZA.DESPYE.DE с LCUK.DE

Сравнение комиссий SPEU и SPYE.DE

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPYE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Доходность на риск

SPEU vs. SPYE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c SPYE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUSPYE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.71

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.88

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.87

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. SPYE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYE.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и SPYE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUSPYE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPEU и SPYE.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и SPYE.DE

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.57%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и SPYE.DE

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPYE.DE в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SPYE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEUSPYE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-35.54%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.64%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-19.53%

-13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-35.54%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.45%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.40%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.65%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и SPYE.DE

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEUSPYE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.09%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.43%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.34%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.76%

+0.68%