PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYE.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE).

SPYE.DE и MIVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		1.43%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.07%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции SPYE.DE превзошли акции MIVA.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 6.88% соответственно.

SPYE.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.64%
1 год
13.39%
3 года*
12.05%
5 лет*
9.81%
10 лет*
8.92%

MIVA.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.64%
1 год
8.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
8.10%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPEUSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с EYLDSPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с SPYM.DESPYE.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с ZPRL.DEMIVA.DE с EXI1.DEMIVA.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий SPYE.DE и MIVA.DE

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

SPYE.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYE.DEMIVA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.71

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.97

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

3.20

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYE.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVA.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYE.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPYE.DE и MIVA.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и MIVA.DE

Ни SPYE.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и MIVA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYE.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-30.57%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.56%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-19.69%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-30.57%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-3.43%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.67%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и MIVA.DE

SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYE.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.01%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.41%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

11.99%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

10.91%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

12.34%

+3.34%