PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYE.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).

SPYE.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		1.43%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		5.07%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции SPYE.DE превзошли акции SPYM.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.97% соответственно.

SPYE.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.64%
1 год
13.39%
3 года*
12.05%
5 лет*
9.81%
10 лет*
8.92%

SPYM.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.99%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.38%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPEUSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с EYLDSPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Сравнение комиссий SPYE.DE и SPYM.DE

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

SPYE.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYE.DESPYM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.83

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.84

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.44

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYE.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYE.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPYE.DE и SPYM.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и SPYM.DE

Ни SPYE.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SPYM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYE.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-36.28%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.38%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-23.86%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-31.69%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-8.69%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-10.05%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 5.70%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYE.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.25%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.33%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.57%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.31%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.25%

-2.57%