Сравнение SPYE.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPYE.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYE.DE или SPY.
Основные характеристики
| SPYE.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.37% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 13.85% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.87% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.80% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.30 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 12.18% |
| Макс. просадка | -35.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.08% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SPYE.DE и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и SPY
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции SPYE.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYE.DE и SPY
SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYE.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и SPY
SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и SPY
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и SPY
SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.