PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYE.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).

SPYE.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		1.43%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		-1.46%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции SPYE.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.28% соответственно.

SPYE.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.64%
1 год
13.39%
3 года*
12.05%
5 лет*
9.81%
10 лет*
8.92%

H4ZA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPEUSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с EYLDSPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с SPYM.DESPYE.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с TDGB.LH4ZA.DE с GLD

Сравнение комиссий SPYE.DE и H4ZA.DE

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

SPYE.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYE.DEH4ZA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.60

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

4.88

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYE.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYE.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPYE.DE и H4ZA.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и H4ZA.DE

SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.65%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и H4ZA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYE.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-38.41%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.97%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-23.26%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-38.41%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.65%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.90%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.98%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 5.70%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYE.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.32%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.00%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

17.39%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.23%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.11%

-2.43%