Сравнение SPYE.DE с EYLD
SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPYE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. SPYE.DE is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, SPYE.DE returned 9.86%/yr vs 10.21%/yr for EYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и EYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYE.DE торгуется в EUR, в то время как EYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 20.42%.
SPYE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.09%
EYLD
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 21.00%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 20.42% | 14.03% | 11.63% | 15.20% | -10.90% | 19.77% | 1.06% | 24.75% | -9.69% | 18.32% |
Correlation
The correlation between SPYE.DE and EYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. EYLD — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
EYLD
Сравнение SPYE.DE c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYE.DE | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.65 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 16.04 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYE.DE | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.15 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и EYLD
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки EYLD в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYE.DE | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -39.85% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.80% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -22.03% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -22.03% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -5.20% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -7.45% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и EYLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 4.24%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.71% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 14.10% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 16.88% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.88% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 21.28% | -5.57% |
Сравнение комиссий SPYE.DE и EYLD
SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и EYLD
SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.13% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYE.DE and EYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
SPYE.DE is categorized as Europe Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.65% for EYLD.
Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор