Сравнение SPYE.DE с EYLD
SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPYE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. SPYE.DE is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, SPYE.DE returned 10.01%/yr vs 10.47%/yr for EYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и EYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYE.DE торгуется в EUR, в то время как EYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.92%.
SPYE.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.12%
EYLD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 9.96% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.92% | 14.03% | 11.63% | 15.20% | -10.90% | 19.77% | 1.06% | 24.75% | -9.69% | 18.32% |
Correlation
The correlation between SPYE.DE and EYLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. EYLD — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
EYLD
Сравнение SPYE.DE c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYE.DE | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.82 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 15.87 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и EYLD
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки EYLD в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYE.DE | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -39.85% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.80% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -22.03% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -22.03% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.46% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -7.42% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.37% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и EYLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 2.86%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 8.34% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 15.30% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 17.80% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.02% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.31% | -5.93% |
Сравнение комиссий SPYE.DE и EYLD
SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и EYLD
SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.07% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYE.DE and EYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
SPYE.DE is categorized as Europe Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.65% for EYLD.
Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор