PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEM с VEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPEM и VEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.


SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%

VEXC

1 день
0.23%
1 месяц
3.69%
С начала года
20.48%
6 месяцев
23.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и VEXC


Correlation

The correlation between SPEM and VEXC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

SPEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VEXC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEMVEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

SPEM vs. VEXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEMVEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.23

-2.00

Просадки

Сравнение просадок SPEM и VEXC

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и VEXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPEMVEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-12.42%

-51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.97%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-2.22%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и VEXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPEMVEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.84%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.84%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.84%

-0.04%

Сравнение комиссий SPEM и VEXC

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и VEXC

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VEXC в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
0.74%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SPEM and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.74% for VEXC.

SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.07% for VEXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и VEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор