PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с UEVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 4.84%/yr vs 6.83%/yr for UEVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 5.38%.

SPEM

1 день
-4.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
24.48%
3 года*
16.84%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.80%

UEVM

1 день
-3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.54%
1 год
19.67%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		7.95%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%4.73%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		5.38%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Correlation

The correlation between SPEM and UEVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between SPEM and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и UEVM

Секторы
SPEM
UEVM

Технологии

28.2%
15.5%

Финансовые услуги

20.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.0%

Промышленность

8.5%
8.7%

Сырьевые материалы

8.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.0%

Энергетика

4.7%
5.2%

Здравоохранение

4.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
4.1%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Технологии

SPEM
28.2%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
UEVM
5.0%

Промышленность

SPEM
8.5%
UEVM
8.7%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
UEVM
4.6%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
UEVM
2.0%

Энергетика

SPEM
4.7%
UEVM
5.2%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
UEVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
UEVM
5.5%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
UEVM
4.1%

Недвижимость

SPEM
1.9%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с SCHDUEVM с IXUS

Доходность на риск

SPEM vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.27

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.77

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.02

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

6.77

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPEM и UEVM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-45.44%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.79%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.88%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-26.73%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.42%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-11.67%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и UEVM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.56%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

12.57%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.50%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.96%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.41%

+0.43%

Сравнение комиссий SPEM и UEVM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и UEVM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности UEVM в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.57%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.16%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and UEVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.55%) compared to UEVM (5.56%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs UEVM's -45.44%.

On 5-year performance, UEVM leads with 6.83% vs 4.84% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UEVM has performed better with a 6.83% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.57% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while UEVM is Momentum. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.45% for UEVM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор