PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEM и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.88% соответственно.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с AIAFEMSX с FXAIX

Сравнение комиссий SPEM и FEMSX

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

SPEM vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.08

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.68

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.89

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

11.41

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FEMSX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.08

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Корреляция

Корреляция между SPEM и FEMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и FEMSX

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и FEMSX

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-44.16%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.42%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-41.64%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-44.16%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-10.35%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-13.52%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.40%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и FEMSX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.41%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.73%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.16%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.65%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

19.13%

-0.38%