Сравнение FEMSX с FDIVX
FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) and FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) are both mutual funds - FEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEMSX returned 13.30%/yr vs 9.26%/yr for FDIVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMSX charges 0.01%/yr vs 1.01%/yr for FDIVX.
Доходность
Сравнение доходности FEMSX и FDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMSX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у FDIVX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.26% соответственно.
FEMSX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 32.13%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 63.17%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 13.30%
FDIVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам FEMSX и FDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 32.13% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 11.41% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
Correlation
The correlation between FEMSX and FDIVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between FEMSX and FDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMSX vs. FDIVX — Ранг доходности на риск
FEMSX
FDIVX
Сравнение FEMSX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMSX | FDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 1.84 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 7.22 | +12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMSX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.36 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FEMSX и FDIVX
Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMSX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -60.61% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.38% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -14.63% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.64% | -35.60% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -35.60% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.28% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -11.67% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.16% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMSX и FDIVX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMSX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 5.97% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 14.21% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 16.83% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.12% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.98% | +2.36% |
Сравнение комиссий FEMSX и FDIVX
FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMSX и FDIVX
Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FDIVX в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.59% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 1.85% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FEMSX and FDIVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMSX has higher volatility (8.12%) compared to FDIVX (5.97%). In terms of maximum drawdown, FEMSX dropped -44.16% vs FDIVX's -60.61%.
FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMSX и FDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор