PortfoliosLab logo
Сравнение FEMSX с FDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMSX и FDIVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и FDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.23%
-2.16%
FEMSX
FDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMSX:

0.75

FDIVX:

0.48

Коэф-т Сортино

FEMSX:

1.15

FDIVX:

0.75

Коэф-т Омега

FEMSX:

1.14

FDIVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FEMSX:

0.35

FDIVX:

0.32

Коэф-т Мартина

FEMSX:

2.13

FDIVX:

1.53

Индекс Язвы

FEMSX:

5.43%

FDIVX:

4.34%

Дневная вол-ть

FEMSX:

15.45%

FDIVX:

13.74%

Макс. просадка

FEMSX:

-48.97%

FDIVX:

-59.98%

Текущая просадка

FEMSX:

-24.72%

FDIVX:

-13.75%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у FDIVX с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMSX имеют среднегодовую доходность 3.22%, а акции FDIVX немного впереди с 3.28%.


FEMSX

С начала года

5.02%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.12%

1 год

12.22%

5 лет

2.52%

10 лет

3.22%

FDIVX

С начала года

6.76%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-1.58%

1 год

6.53%

5 лет

4.65%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMSX и FDIVX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.


График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMSX и FDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMSX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.750.48
Коэффициент Сортино FEMSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.150.75
Коэффициент Омега FEMSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.09
Коэффициент Кальмара FEMSX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.350.32
Коэффициент Мартина FEMSX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.131.53
FEMSX
FDIVX

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FDIVX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.75
0.48
FEMSX
FDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и FDIVX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FDIVX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund
1.98%2.08%2.82%2.39%3.26%1.33%2.41%2.47%1.81%1.24%1.27%0.83%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.92%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и FDIVX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.72%
-13.75%
FEMSX
FDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и FDIVX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.76%
3.77%
FEMSX
FDIVX