PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEM с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging BMI Index, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 7.00%/yr vs 3.63%/yr for EJAN. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPEM charges 0.07%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.

SPEM

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
6.72%
С начала года
11.99%
1 год
23.06%
3 года*
16.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.48%
Всё время*
5.64%

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
$97.11M$108.54M$119.55M

Сравнение доходности по годам SPEM и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.99%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between SPEM and EJAN is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between SPEM and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и EJAN

Секторы
SPEM
EJAN

Технологии

32.7%
45.2%

Финансовые услуги

19.9%
18.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.5%

Промышленность

8.3%
6.3%

Сырьевые материалы

7.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.0%

Здравоохранение

3.9%
2.5%

Энергетика

3.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

SPEM
32.7%
EJAN
45.2%

Финансовые услуги

SPEM
19.9%
EJAN
18.5%

Потребительский циклический сектор

SPEM
8.9%
EJAN
7.5%

Промышленность

SPEM
8.3%
EJAN
6.3%

Сырьевые материалы

SPEM
7.7%
EJAN
5.5%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.6%
EJAN
6.0%

Здравоохранение

SPEM
3.9%
EJAN
2.5%

Энергетика

SPEM
3.8%
EJAN
3.2%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.7%
EJAN
2.6%

Коммунальные услуги

SPEM
2.7%
EJAN
1.8%

Недвижимость

SPEM
1.8%
EJAN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLV

Доходность на риск

SPEM vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPEM c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.38

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.99

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.80

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

7.89

-1.19

SPEM vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EJAN

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-22.23%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.63%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-11.75%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-20.84%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-5.66%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.51%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EJAN

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.55%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

8.21%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

8.65%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

11.16%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

12.63%

+6.18%

Сравнение комиссий SPEM и EJAN

SPEM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EJAN

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.50%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and EJAN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (5.37%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, SPEM leads with 7.00% vs 3.63% for EJAN. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEM has performed better with a 7.00% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

SPEM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for EJAN.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. SPEM tracks S&P Emerging BMI Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.07% for SPEM and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор