PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с EEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while EEMX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 5.71%/yr vs 7.82%/yr for EEMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for EEMX.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 27.49%.

SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%

EEMX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.59%
С начала года
27.49%
6 месяцев
30.63%
1 год
54.54%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и EEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.50%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		27.49%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%

Correlation

The correlation between SPEM and EEMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.88

The correlation between SPEM and EEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и EEMX

Секторы
SPEM
EEMX

Технологии

28.2%
38.7%

Финансовые услуги

20.2%
20.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Промышленность

8.5%
7.6%

Сырьевые материалы

8.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.3%

Энергетика

4.7%
0.5%

Здравоохранение

4.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Технологии

SPEM
28.2%
EEMX
38.7%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
EEMX
20.7%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
EEMX
10.1%

Промышленность

SPEM
8.5%
EEMX
7.6%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
EEMX
6.3%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
EEMX
7.3%

Энергетика

SPEM
4.7%
EEMX
0.5%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
EEMX
3.0%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
EEMX
3.2%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
EEMX
1.5%

Недвижимость

SPEM
1.9%
EEMX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с VWOEEMX с FSKAXEEMX с VOOEEMX с SCHD

Доходность на риск

SPEM vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMEEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.64

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.43

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.95

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

15.59

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMEEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EEMX

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-39.90%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.89%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.64%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-37.08%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.43%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-14.73%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.51%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EEMX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 5.58%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.86%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

18.24%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.78%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.15%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.22%

-1.42%

Сравнение комиссий SPEM и EEMX

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEMX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EEMX

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EEMX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.77%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPEM and EEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMX has higher volatility (8.86%) compared to SPEM (5.58%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs EEMX's -39.90%.

On 5-year performance, EEMX leads with 7.82% vs 5.71% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMX has performed better with a 7.82% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for EEMX.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.77% for EEMX.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMX is Asia Pacific Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.30% for EEMX.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и EEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор