PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-11.51%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%-0.70%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

SPEGX

1 день
-0.88%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-9.97%
1 год
20.65%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.53%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAAXSPEGX с ACAZX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SPEGX и SWLGX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.83

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.02

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.70

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPEGX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и SWLGX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.67%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и SWLGX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-32.69%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-16.16%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-32.69%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-13.03%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.67%

-7.13%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.69%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и SWLGX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 5.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.73%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.40%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

22.57%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

21.52%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

22.81%

-1.20%