Сравнение SPEGX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.80% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и ALARX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
SPEGX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
SPEGX
ALARX
Сравнение SPEGX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.85 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.82 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.03 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и ALARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и ALARX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и ALARX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, примерно равная максимальной просадке ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -68.32% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -18.65% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -46.86% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -46.86% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -14.61% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -21.07% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.61% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и ALARX
Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 9.23% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 17.21% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 27.96% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 27.79% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.70% | -3.05% |