PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEGX с ADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEGX (Alger Responsible Investing Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPEGX returned 15.42%/yr vs 18.25%/yr for ADX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPEGX charges 1.27%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEGX показывает доходность 13.13%, а ADX немного выше – 13.47%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.42% против 18.25% соответственно.

SPEGX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.27%
1 год
35.07%
3 года*
26.70%
5 лет*
14.81%
10 лет*
15.42%

ADX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
14.75%
1 год
34.07%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.26%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		13.13%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.47%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between SPEGX and ADX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.82

The correlation between SPEGX and ADX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с SPECXSPEGX с ACAZXSPEGX с ALVOXSPEGX с ALGRX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

SPEGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.48

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.48

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.37

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

17.93

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.10

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и ADX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-71.60%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-10.16%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.92%

-18.29%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-25.07%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.17%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-23.13%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.91%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и ADX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.68%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

10.70%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

13.81%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

17.30%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.02%

+3.70%

Сравнение комиссий SPEGX и ADX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и ADX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности ADX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.35%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		7.56%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPEGX and ADX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEGX has higher volatility (4.07%) compared to ADX (3.68%). In terms of maximum drawdown, SPEGX dropped -67.29% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEGX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор