PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.68% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с ALVOXSPEGX с VOOSPEGX с ACAAXSPEGX с ACAZX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий SPEGX и ADX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

SPEGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.18

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.56

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

11.81

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPEGX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и ADX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и ADX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-71.60%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.12%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-25.07%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.17%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-4.36%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-23.22%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.41%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и ADX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.64%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

10.77%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.76%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

17.23%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.96%

+3.69%