Сравнение SPEDX с MNWIX

С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNWIX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPEDX и MNWIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MNWIX в 0.78%

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и MNWIX.

Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.