Сравнение SPECX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции SPEDX по среднегодовой доходности: 15.09% против 7.60% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и SPEDX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
SPECX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
SPECX
SPEDX
Сравнение SPECX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.72 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.54 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 1.64 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и SPEDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и SPEDX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и SPEDX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -29.02% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -9.18% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -29.02% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -29.02% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -8.39% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -7.00% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.04% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и SPEDX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 2.82% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 7.66% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 10.44% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 12.00% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 12.78% | +14.98% |