PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPECX с SPEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPECX (Alger Spectra Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both mutual funds - SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while SPEDX is a Long-Short fund managed by Alger. Over the past 10 years, SPECX returned 17.64%/yr vs 9.10%/yr for SPEDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPECX charges 1.39%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.

Доходность

Сравнение доходности SPECX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции SPEDX по среднегодовой доходности: 17.64% против 9.10% соответственно.

SPECX

1 день
-1.44%
1 месяц
6.79%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.51%
1 год
35.61%
3 года*
34.22%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.64%

SPEDX

1 день
0.17%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.26%
1 год
10.50%
3 года*
12.27%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPECX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		11.86%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.26%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%

Correlation

The correlation between SPECX and SPEDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.86

The correlation between SPECX and SPEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FBCGXSPECX с IETC
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX

Доходность на риск

SPECX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.99

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.45

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.18

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

3.30

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.99

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SPECX и SPEDX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и SPEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPECXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-29.02%

-43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-9.18%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-13.23%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-29.02%

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-29.02%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-6.94%

-17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.28%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и SPEDX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPECXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.92%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

8.20%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

10.93%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

11.83%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

12.84%

+15.01%

Сравнение комиссий SPECX и SPEDX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и SPEDX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SPEDX в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		6.68%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPECX and SPEDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPECX has higher volatility (5.91%) compared to SPEDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs SPEDX's -29.02%.

SPECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPECX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор