Сравнение SPECX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.97% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и MEIFX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
SPECX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
SPECX
MEIFX
Сравнение SPECX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.81 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.74 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.44 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и MEIFX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и MEIFX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -54.37% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -8.99% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -23.54% | -31.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -28.67% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -5.84% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -7.76% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.06% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и MEIFX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 3.99% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 7.32% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 14.98% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 15.95% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 17.96% | +9.80% |