Сравнение SPECX с LPLA
SPECX (Alger Spectra Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPECX returned 17.64%/yr vs 28.29%/yr for LPLA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPECX и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -18.13%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 17.64% против 28.29% соответственно.
SPECX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 17.64%
LPLA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 28.29%
Сравнение доходности по годам SPECX и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 11.86% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.13% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between SPECX and LPLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between SPECX and LPLA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPECX vs. LPLA — Ранг доходности на риск
SPECX
LPLA
Сравнение SPECX c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.67 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -1.42 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.62 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и LPLA
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPECX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -69.32% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -33.12% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -33.18% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -33.18% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -60.34% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -26.59% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -13.90% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 15.64% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и LPLA
Текущая волатильность для Alger Spectra Fund (SPECX) составляет 5.91%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что SPECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPECX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 11.40% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 27.86% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 36.12% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 36.02% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 38.11% | -10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и LPLA
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности LPLA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
SPECX Alger Spectra Fund | 6.68% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Часто задаваемые вопросы
SPECX and LPLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (11.40%) compared to SPECX (5.91%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs LPLA's -69.32%.
SPECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPECX и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор