Сравнение SPECX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.09% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и ALVOX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
SPECX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
SPECX
ALVOX
Сравнение SPECX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.81 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.99 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и ALVOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и ALVOX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и ALVOX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -67.54% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -18.86% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -41.01% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -41.01% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -14.89% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -18.88% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 5.69% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и ALVOX
Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 9.43% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 9.06% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 16.56% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 27.14% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 25.61% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 23.48% | +4.28% |