PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.68% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий SPECX и ADX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

SPECX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.47

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.18

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.56

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

11.81

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между SPECX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и ADX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и ADX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-71.60%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-11.12%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-25.07%

-29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-37.17%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-4.36%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-23.22%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.41%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и ADX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.64%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

10.77%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

18.76%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

17.23%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

17.96%

+9.80%