PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDW с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPDW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.48% против 21.00% соответственно.

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPDW и XLK

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

SPDW vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.13

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.71

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.97

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

6.31

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPDW и XLK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и XLK

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и XLK

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDWXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-82.05%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-15.92%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-33.56%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-33.56%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-11.04%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-35.17%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.98%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и XLK

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.85% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDWXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.12%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

16.49%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

27.05%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

24.72%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

24.33%

-7.17%