PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDW с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPDW is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, SPDW returned 19.89%/yr vs 0.74%/yr for MCSE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам SPDW и MCSE

2026 (YTD)2025202420232022
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%34.75%3.55%17.81%8.94%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%10.04%

Correlation

The correlation between SPDW and MCSE is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPDW and MCSE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPDW и MCSE

Секторы
SPDW
MCSE

Финансовые услуги

18.0%
2.1%

Промышленность

10.6%
18.1%

Технологии

9.5%
31.1%

Здравоохранение

6.3%
20.1%

Сырьевые материалы

5.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
13.8%

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.7%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

SPDW
18.0%
MCSE
2.1%

Промышленность

SPDW
10.6%
MCSE
18.1%

Технологии

SPDW
9.5%
MCSE
31.1%

Здравоохранение

SPDW
6.3%
MCSE
20.1%

Сырьевые материалы

SPDW
5.4%
MCSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPDW
5.2%
MCSE
13.8%

Энергетика

SPDW
4.9%
MCSE

-

Потребительский защитный сектор

SPDW
3.0%
MCSE
5.0%

Коммуникационные услуги

SPDW
1.8%
MCSE
4.7%

Недвижимость

SPDW
1.8%
MCSE

-

Коммунальные услуги

SPDW
1.4%
MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

SPDW vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDW c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.38

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.58

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.37

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

0.92

+9.24

SPDW vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и MCSE

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-26.36%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.42%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-26.36%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.51%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-8.80%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.39%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и MCSE

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.00%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

1.82%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

10.22%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

19.05%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.05%

-1.91%

Сравнение комиссий SPDW и MCSE

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и MCSE

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and MCSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.02%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs MCSE's -26.36%.

On 3-year performance, SPDW leads with 19.89% vs 0.74% for MCSE. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDW has performed better with a 19.89% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.96% for SPDW.

They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.59% for MCSE.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор