Сравнение SPDW с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
SPDW и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 9.44% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.21% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
FNDF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и FNDF
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDW vs. FNDF — Ранг доходности на риск
SPDW
FNDF
Сравнение SPDW c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.38 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.10 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.77 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 14.62 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и FNDF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и FNDF
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью FNDF в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.14% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и FNDF
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -40.14% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.08% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -25.56% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -40.14% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.22% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -7.72% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.86% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и FNDF
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.16% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 11.46% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 17.50% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.05% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.64% | -0.48% |