PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDW с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

SPDW и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.79%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.09% соответственно.

SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с DFAI

Сравнение комиссий SPDW и FNDF

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

SPDW vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.31

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.52

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

13.78

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между SPDW и FNDF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и FNDF

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и FNDF

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDWFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-40.14%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.08%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-25.56%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-40.14%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-7.26%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-7.72%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и FNDF

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 8.31% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDWFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

11.42%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.50%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.05%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.64%

-0.49%