PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.09%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.93% соответственно.

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SPDW and FNDF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between SPDW and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и FNDF

Секторы
SPDW
FNDF

Финансовые услуги

22.9%
16.7%

Промышленность

19.2%
15.9%

Технологии

13.7%
11.1%

Здравоохранение

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.7%

Сырьевые материалы

7.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.9%

Энергетика

5.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
3.8%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
FNDF
16.7%

Промышленность

SPDW
19.2%
FNDF
15.9%

Технологии

SPDW
13.7%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
FNDF
10.7%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
FNDF
6.9%

Энергетика

SPDW
5.5%
FNDF
12.3%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
FNDF
3.8%

Недвижимость

SPDW
2.5%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SPDW vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.99

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.89

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.24

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

16.19

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPDW и FNDF

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-40.14%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.60%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.89%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-25.56%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-40.14%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.67%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-7.64%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.77%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и FNDF

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.26%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.53%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.06%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.18%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.67%

-0.41%

Сравнение комиссий SPDW и FNDF

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и FNDF

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPDW and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 10.09% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.84% for FNDF.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор